概要
ニューラルネットワークを使用し豪ドルの予想ツールをエクセルで作成しました。精度検証を兼ねて運用を始めました。当初1か月検証するつもりで
2024/11/12から検証開始。
とウハウハしていましたが、それ以降は全然予想があたらず、11/22の時点で 利益がマイナスになりました。
調べたところ、月末は相場の予想がしにくいとかで、素人は取引すべきでない とありました。
そっかーじゃあ、仕方がないなー。月末は取引やめて、利益がでたとこだけで 予想ツール使うかぁ と思ったのですが、
それだとツールの意味がない。そこで、なぜ予想が外れるのか考察していくことにしました。
データを確認
21日の予想と結果を確認しました。予想が101.3865 教師データは100.61でした。
値段の差は約0.77円。
この日の始値が101.06円
差額0.7円で切り捨て0円とはいえ、FXでは命取りになる差だということがわかります。
対策案
ニューラルネットワークを簡単に言うと「Y=ax+b」のaとbを見つけるためにたくさんのデータを確認する作業
実際はこのaとbがたくさん存在
しています。
色々本を読んだ結果、私のなかでニューラルネットワークを簡単にいうと こう位置づけました。
そこから考えると、a,bがたくさんあればあるほど精度が上がるはずです。
そこで、学習データを2年弱から10年に変更してみました。
その結果、以下のようなグラフの差ができました。
予想と教師データがほぼ重なりました。
ここから、学習データを多くした方が精度が上がることがわかりました。
年のため、表でも確認してみました。
10yearは10年分になります。黄色でマークしたところは10年分学習したデータの方が
教師データとの差が大きくなったところですが、それ以外は
学習データを増やしたことで、教師データにより近しい値が算出
されたことがわかります。
結論
学習データを増やしたことで、予想の制度があがりました。感想
1年弱のデータでかなり近似のグラフがかけていると思いましたが10年分のデータを学習させた結果はそれ以上のものでした。
過学習という単語も聞いたことがあるので、やりすぎても精度は落ちるのかもしれません。 とりあえず、10年分学習したツールをまたしばらく使ってみます。
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